Pacati, C., Pompa, G., Renò, R. (2018). Smiling twice: The Heston++ model. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 96, 185-206, doi: 10.1016/j.jbankfin.2018.08.010.
Pacati C., Renò R., Santilli M. (2014). Heston model: shifting on the volatility surface. RISK (November), p. 54-59, ISSN: 0952-8776.
Marmi S., Pacati C., Renò R., Risso W.A. (2013). A quantitative approach to Faber’s tactical asset allocation. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL ECONOMICS AND ECONOMETRICS, vol. 3, p. 91-101, ISSN: 1757-1170, doi: 10.1504/IJCEE.2013.056268.
Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Pacati C. (2007). Pricing formulae for financial options and guarantees embedded in profit sharing life insurance policies. Unpublished.
Pacati C. (2006). Matematica attuariale delle polizze vita “tradizionali” italiane. In: Gruppo di ricerca su “Imprese di assicurazione e fondi pensione. Modelli per la valutazione, per la gestione e per il controllo”, Working paper n. 13.
Pacati C (2006). The t/n Profit-Sharing Rule. In: Gruppo di ricerca su “Imprese di assicurazione e fondi pensione. Modelli per la valutazione, per la gestione e per il controllo”, Working paper n. 12.
Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Pacati C. (2005). Embedded Value in Life Insurance. In: Research Group on “Insurance Companies and Pension Funds. Valuation Models and Asset-Liability Management”, Working paper n. 7, available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2761395.
Pacati C. (2005). Interest Rate Sensitive Contracts with Log-Affine Payoff. In: Research Group on “Insurance Companies and Pension Funds. Valuation Models and Asset-Liability Management”, Working paper n. 9.
Lucheroni C., Pacati C. (2004). Credit Risk Analysis of Mortgage Rates in the Italian Market. Unpublished.
Pacati C. (2003). Financial Valuation of a New Generation Participating Life-Insurance Contract. In: Proceedings of the 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics (invited conference, Trieste, 3-5 July 2003).
Pacati C. (2000). La valutazione dei Constant maturity bond. QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA, vol. 310, p. 1-16, ISSN: 1720-9668.
Pacati C. (2000). Alcune considerazioni sulla valutazione di polizze unit linked con e senza minimi garantiti. In: Research Group on “Models for Mathematical Finance”. Working Paper n. 39, p. 1-32.
Pacati C. (2000). Strutture per scadenza dei tassi lordi e strutture per scadenza dei tassi netti. QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA, vol. 309, p. 1-16, ISSN: 1720-9668.
Pacati C. (2000). Valutazione di portafogli di polizze vita con rivalutazione agli ennesimi. In: Gruppo di ricerca “Modelli per la finanza matematica”. Working Paper n. 38, p. 7-30.
Pacati C. (1999). Estimating the Euro Term Structure of Interest Rates. In: Research Group on “Models for Mathematical Finance”. Working Paper n. 32, p. 7-20.
Pacati C. (1998). Una stima di massima verosimiglianza del modello di Cox, Ingersoll e Ross univariato. In: Research Group on “Models for Mathematical Finance”. Working Paper n. 30, p. 7-16.
Pacati C., Pavesic P., Piccinini R. (1998). On the classification of F-fibrations. TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS, vol. 87, p. 213-227, ISSN: 0166-8641, doi: 10.1016/S0166-8641(97)00171-5
Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Mottura M., Pacati C. (1997). La gestione finanziaria dei fondi pensione – Soluzione tecnologica. Esercizi. p. 1-100, PISA:Associazione Amici della Scuola Normale Superiore.
Pacati C., Pavesic P., Piccinini R. (1995). The Dold-Lashof-Fuchs construction revisited. RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO E FISICO DI MILANO, vol. 65, p. 35-52, ISSN: 0370-7377, doi: 10.1007/BF02925251
Pacati C. (1995). Strutture per scadenza agent dependent. In: Research Group on “Models of the Term Structure of Interest Rates”, Working Paper n. 18, p. 7-21.
Pacati C. (1995). Approssimazione polinomiale della struttura dei prezzi di titoli obbligazionari. In: XIX Convegno AMASES. p. 500-507, 25-28 settembre 1995
De Felice M., Moriconi F., Mottura M., Pacati C. (1995). Il controllo del rischio finanziario nell’attività assicurativa. Procedure di calcolo – Esercizi. p. 107, PISA:Associazione Amici della Scuola Normale Superiore.
Mari C., Pacati C. (1994). Due metodologie alternative per la stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse: un confronto empirico sui dati italiani. In: XVIII Convegno A.M.A.S.E.S.. p. 409-419, 5-7 settembre 1994.
Matrigali P., Pacati C. (1993). Strutture per scadenza dei tassi di interesse come soluzioni duali di problemi di copertura. In: Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S.. p. 625-647, 8-11 settembre 1993.
Pacati C. (1992). Compactness defined by an epireflector. RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO, vol. 29, p. 575-585, ISSN: 0009-725X.