{"id":10,"date":"2014-08-26T23:34:19","date_gmt":"2014-08-26T21:34:19","guid":{"rendered":"http:\/\/michelangelovasta.wordpress.com\/?page_id=5"},"modified":"2019-02-10T18:11:53","modified_gmt":"2019-02-10T17:11:53","slug":"pubblications","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/docenti-deps.unisi.it\/claudiopacati\/pubblications\/","title":{"rendered":"Publications"},"content":{"rendered":"

Pacati, C., Pompa, G., Ren\u00f2, R. (2018). Smiling twice: The Heston++ model. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 96, 185-206, doi: 10.1016\/j.jbankfin.2018.08.010<\/a>.<\/p>\n

Pacati C., Ren\u00f2 R., Santilli M. (2014). Heston model: shifting on the volatility surface. RISK (November), p. 54-59<\/a>, ISSN: 0952-8776.<\/p>\n

Marmi S., Pacati C., Ren\u00f2 R., Risso W.A. (2013). A quantitative approach to Faber’s tactical asset allocation. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL ECONOMICS AND ECONOMETRICS, vol. 3, p. 91-101, ISSN: 1757-1170, doi: 10.1504\/IJCEE.2013.056268<\/a>.<\/p>\n

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Pacati C. (2007). Pricing formulae for financial options and guarantees embedded in profit sharing life insurance policies. Unpublished<\/a>.<\/p>\n

Pacati C. (2006). Matematica attuariale delle polizze vita \u201ctradizionali\u201d italiane. In: Gruppo di ricerca su \u201cImprese di assicurazione e fondi pensione. Modelli per la valutazione, per la gestione e per il controllo\u201d, Working paper n. 13.<\/p>\n

Pacati C (2006). The t\/n Profit-Sharing Rule. In: Gruppo di ricerca su \u201cImprese di assicurazione e fondi pensione. Modelli per la valutazione, per la gestione e per il controllo\u201d, Working paper n. 12<\/a>.<\/p>\n

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Pacati C. (2005). Embedded Value in Life Insurance. In: Research Group on \u201cInsurance Companies and Pension Funds. Valuation Models and Asset-Liability Management\u201d, Working paper n. 7, available at SSRN: http:\/\/dx.doi.org\/10.2139\/ssrn.2761395<\/a>.<\/p>\n

Pacati C. (2005). Interest Rate Sensitive Contracts with Log-Affine Payoff. In: Research Group on \u201cInsurance Companies and Pension Funds. Valuation Models and Asset-Liability Management\u201d, Working paper n. 9.<\/p>\n

Lucheroni C., Pacati C. (2004). Credit Risk Analysis of Mortgage Rates in the Italian Market. Unpublished.<\/p>\n

Pacati C. (2003). Financial Valuation of a New Generation Participating Life-Insurance Contract. In: Proceedings of the 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics (invited conference<\/a>, Trieste, 3-5 July 2003).<\/p>\n

Pacati C. (2000). La valutazione dei Constant maturity bond. QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA, vol. 310, p. 1-16<\/a>, ISSN: 1720-9668.<\/p>\n

Pacati C. (2000). Alcune considerazioni sulla valutazione di polizze unit linked con e senza minimi garantiti. In: Research Group on \u201cModels for Mathematical Finance\u201d. Working Paper n. 39, p. 1-32<\/a>.<\/p>\n

Pacati C. (2000). Strutture per scadenza dei tassi lordi e strutture per scadenza dei tassi netti. QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA, vol. 309, p. 1-16<\/a>, ISSN: 1720-9668.<\/p>\n

Pacati C. (2000). Valutazione di portafogli di polizze vita con rivalutazione agli ennesimi. In: Gruppo di ricerca \u201cModelli per la finanza matematica\u201d. Working Paper n. 38, p. 7-30<\/a>.<\/p>\n

Pacati C. (1999). Estimating the Euro Term Structure of Interest Rates. In: Research Group on \u201cModels for Mathematical Finance\u201d. Working Paper n. 32, p. 7-20.<\/p>\n

Pacati C. (1998). Una stima di massima verosimiglianza del modello di Cox, Ingersoll e Ross univariato. In: Research Group on \u201cModels for Mathematical Finance\u201d. Working Paper n. 30, p. 7-16.<\/p>\n

Pacati C., Pavesic P., Piccinini R. (1998). On the classification of F-fibrations. TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS, vol. 87, p. 213-227, ISSN: 0166-8641, doi: 10.1016\/S0166-8641(97)00171-5<\/a><\/p>\n

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Mottura M., Pacati C. (1997). La gestione finanziaria dei fondi pensione – Soluzione tecnologica. Esercizi. p. 1-100, PISA:Associazione Amici della Scuola Normale Superiore.<\/p>\n

Pacati C., Pavesic P., Piccinini R. (1995). The Dold-Lashof-Fuchs construction revisited. RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO E FISICO DI MILANO, vol. 65, p. 35-52, ISSN: 0370-7377, doi: 10.1007\/BF02925251<\/a><\/p>\n

Pacati C. (1995). Strutture per scadenza agent dependent. In: Research Group on \u201cModels of the Term Structure of Interest Rates\u201d, Working Paper n. 18, p. 7-21.<\/p>\n

Pacati C. (1995). Approssimazione polinomiale della struttura dei prezzi di titoli obbligazionari. In: XIX Convegno AMASES. p. 500-507, 25-28 settembre 1995<\/p>\n

De Felice M., Moriconi F., Mottura M., Pacati C. (1995). Il controllo del rischio finanziario nell’attivit\u00e0 assicurativa. Procedure di calcolo – Esercizi. p. 107, PISA:Associazione Amici della Scuola Normale Superiore.<\/p>\n

Mari C., Pacati C. (1994). Due metodologie alternative per la stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse: un confronto empirico sui dati italiani. In: XVIII Convegno A.M.A.S.E.S.. p. 409-419, 5-7 settembre 1994.<\/p>\n

Matrigali P., Pacati C. (1993). Strutture per scadenza dei tassi di interesse come soluzioni duali di problemi di copertura. In: Atti del XVII Convegno A.M.A.S.E.S.. p. 625-647, 8-11 settembre 1993.<\/p>\n

Pacati C. (1992). Compactness defined by an epireflector. RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO, vol. 29, p. 575-585, ISSN: 0009-725X.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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