Analisi Stocastica

Programma del corso: Introduzione alla teoria della probabilità. Eventi e classi di eventi. Concetto assiomatico di probabilità. Variabili e vettori aleatori. Trasformazioni di variabili aleatorie. Valore atteso. Valore atteso condizionato. Principali leggi di probabilità. Funzioni caratteristiche e generatrici. Convergenze. Teoremi limite. Processi aleatori. Martingale. Principali processi aleatori. Calcolo stocastico.

Il corso è strutturato in 60 ore di lezioni teoriche. La prova intermedia viene effettuata mediante una prova scritta. La valutazione finale viene effettuata mediante una prova scritta e orale.

Per quanto riguarda la preparazione dell’esame si suggerisce il seguente testo:
Barabesi, L. (2020) Fondamenti di Probabilità, Università di Siena.
file (.pdf)

Precedenti prove scritte
file (.pdf)